PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с WAEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		2.94%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 14.40% против 6.51% соответственно.

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%

WAEMX

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.41%
С начала года
2.94%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.69%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий DEMIX и WAEMX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.15

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.69

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

1.81

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.57

6.48

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.15

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между DEMIX и WAEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и WAEMX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что меньше доходности WAEMX в 68.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		68.39%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и WAEMX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-66.35%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-9.38%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-44.88%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-44.88%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-23.84%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-16.87%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.61%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и WAEMX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

7.10%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

12.17%

+16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

16.78%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.40%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.93%

+4.01%