Сравнение DEMIX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 14.48% против 9.80% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и IVOIX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
DEMIX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
DEMIX
IVOIX
Сравнение DEMIX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 0.56 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 0.92 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.67 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 2.62 | +16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.56 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и IVOIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и IVOIX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и IVOIX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -41.17% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -13.95% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -21.87% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -41.17% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -7.98% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -4.99% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.56% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и IVOIX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 5.06% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 9.69% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 18.18% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.41% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.01% | +2.93% |