PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с GTDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у GTDDX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 14.48% против 7.33% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с ACSTXGTDDX с LCSMXGTDDX с BADEX

Сравнение комиссий DEMIX и GTDDX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXGTDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.05

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.63

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.40

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

9.81

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа GTDDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.05

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между DEMIX и GTDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и GTDDX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что меньше доходности GTDDX в 19.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и GTDDX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, примерно равная максимальной просадке GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и GTDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-62.89%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-14.49%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-37.56%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.58%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-11.50%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-18.84%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.54%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и GTDDX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

10.30%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

14.56%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

18.47%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

15.71%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.62%

+5.32%