PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 8.04% соответственно.

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DEMIX и BEMIX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.57

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.24

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

3.45

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.57

14.31

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.57

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между DEMIX и BEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и BEMIX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и BEMIX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-46.05%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.07%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-36.37%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-46.05%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-12.07%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-14.32%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.91%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и BEMIX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

8.42%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

12.56%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

17.37%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.15%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.96%

+4.98%