Сравнение DEMIX с AIEMX
DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) and AIEMX (Alger Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DEMIX returned 22.71%/yr vs 9.16%/yr for AIEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEMIX charges 1.26%/yr vs 1.45%/yr for AIEMX.
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и AIEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 125.98%, что значительно выше, чем у AIEMX с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции AIEMX по среднегодовой доходности: 22.71% против 9.16% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- 19.01%
- С начала года
- 125.98%
- 6 месяцев
- 138.47%
- 1 год
- 226.16%
- 3 года*
- 70.15%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 22.71%
AIEMX
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 24.70%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам DEMIX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 125.98% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 24.70% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
Correlation
The correlation between DEMIX and AIEMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between DEMIX and AIEMX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMIX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
DEMIX
AIEMX
Сравнение DEMIX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMIX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.37 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.72 | 2.85 | +8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.60 | 11.09 | +31.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и AIEMX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и AIEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMIX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -46.21% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -15.17% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -17.86% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | -43.75% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -46.21% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -4.97% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -17.19% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.88% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и AIEMX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMIX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.03% | 13.08% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 20.38% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 22.35% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 19.96% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 19.79% | +4.67% |
Сравнение комиссий DEMIX и AIEMX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и AIEMX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности AIEMX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 8.40% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DEMIX and AIEMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMIX has higher volatility (27.03%) compared to AIEMX (13.08%). In terms of maximum drawdown, DEMIX dropped -63.15% vs AIEMX's -46.21%.
DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMIX и AIEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор