PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с AIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с AIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и AIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и AIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у AIEMX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции AIEMX по среднегодовой доходности: 14.48% против 6.57% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Alger Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с ALBAXAIEMX с COBYXAIEMX с LCSMX

Сравнение комиссий DEMIX и AIEMX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXAIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

1.33

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.83

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

1.56

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

6.64

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. AIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа AIEMX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и AIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXAIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.33

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.30

Корреляция

Корреляция между DEMIX и AIEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и AIEMX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности AIEMX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и AIEMX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и AIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXAIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-46.21%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-15.17%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-43.75%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-46.21%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-12.45%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-17.41%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.55%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и AIEMX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXAIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

10.03%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

14.39%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

18.61%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

18.92%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.27%

+2.67%