PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с ADVMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMIX с ADVMX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) и ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) — оба фонда категории Emerging Markets Diversified. За последние 10 лет DEMIX показал 15.62% в год против 8.80% в год у ADVMX. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. DEMIX взимает 1.26% в год против 1.10% у ADVMX.

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и ADVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 26.24%, что значительно выше, чем у ADVMX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции ADVMX по среднегодовой доходности: 15.62% против 8.80% соответственно.

DEMIX

1 день
-2.86%
1 месяц
6.76%
С начала года
26.24%
6 месяцев
56.69%
1 год
142.72%
3 года*
40.88%
5 лет*
14.61%
10 лет*
15.62%

ADVMX

1 день
0.19%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.20%
6 месяцев
29.92%
1 год
67.00%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.79%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMIX и ADVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		26.24%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		13.20%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%

Корреляция

Корреляция между DEMIX и ADVMX составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.81

Корреляция между DEMIX и ADVMX меняется по разным временным интервалам — от 0.67 (1 год) до 0.81 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIX
Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с LCSMXADVMX с GLLSXADVMX с FERGXADVMX с FQEMXADVMX с ADVLXADVMX с FPADXADVMX с HLFMX

Доходность на риск

DEMIX vs. ADVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c ADVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXADVMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

3.54

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

4.61

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.61

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.00

5.48

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.45

20.13

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. ADVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVMX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и ADVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXADVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

3.54

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и ADVMX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки ADVMX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и ADVMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXADVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-51.17%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-11.40%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-24.72%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-51.17%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.30%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-11.69%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.10%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и ADVMX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXADVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.12%

8.87%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

16.59%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

20.45%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

16.12%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.05%

+6.32%

Сравнение комиссий DEMIX и ADVMX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ADVMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и ADVMX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности ADVMX в 9.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		15.03%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.41%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%