Сравнение DEMGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio	2.16%	24.27%	4.62%	17.19%	-12.98%	-2.26%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DEMGX

1 день: 1.07%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 2.16%

6 месяцев: 2.95%

1 год: 25.69%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: —

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DEMGX:

DEMGX с DEMSX DEMGX с GQGPX DEMGX с VEIEX DEMGX с AVES DEMGX с FEDDX DEMGX с AVEE DEMGX с BADEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DEMGX и FQEMX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DEMGX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	3.07	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	3.44	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.55	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	3.47	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.67	13.65	-5.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	3.07	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.62	-0.05

Корреляция

Корреляция между DEMGX и FQEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FQEMX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio	4.87%	4.98%	4.60%	5.21%	4.28%	10.93%	2.23%	3.17%	0.08%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FQEMX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.40%	-34.46%	-7.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.10%	-18.93%	+7.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.16%	-16.40%	+6.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.71%	-11.08%	+3.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	4.81%	-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FQEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.35%	14.20%	-7.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.82%	20.17%	-10.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.40%	24.14%	-9.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.27%	19.73%	-6.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.71%	19.73%	-4.02%

Сравнение DEMGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DEMGX и FQEMX

Доходность по периодам

DEMGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMGX и FQEMX

Доходность на риск

DEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DEMGX

FQEMX

Сравнение DEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)