PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 14.18% против 7.59% соответственно.

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий DEMAX и VEMRX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

DEMAX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.44

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.96

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

1.95

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

7.11

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.44

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между DEMAX и VEMRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и VEMRX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и VEMRX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-36.01%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-11.07%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-32.54%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-36.01%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-8.95%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-12.94%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.04%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и VEMRX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

6.88%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

10.91%

+17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

15.39%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

15.22%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.39%

+5.55%