Сравнение DEMAX с IFN

С начала года, DEMAX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 14.18% против 6.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DEMAX и IFN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что меньше доходности IFN в 19.40%

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и IFN.

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.