PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с FEDDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		13.26%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.17%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 14.09% против 9.53% соответственно.

DEMAX

1 день
0.97%
1 месяц
-18.27%
С начала года
13.26%
6 месяцев
43.25%
1 год
104.18%
3 года*
34.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.09%

FEDDX

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.17%
С начала года
4.17%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.27%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAXDEMAX с FEDIXDEMAX с FSELX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий DEMAX и FEDDX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

DEMAX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.39

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.99

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

3.20

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

12.68

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между DEMAX и FEDDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и FEDDX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности FEDDX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.80%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.46%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и FEDDX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-42.95%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-9.94%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-27.45%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-42.95%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.55%

-9.54%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-8.86%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.51%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и FEDDX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.13%

6.44%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

9.73%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

14.37%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

13.98%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

15.65%

+6.29%