PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEI с CCOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DEI с CCOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEI (Douglas Emmett, Inc.) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. DEI operates in REIT - Office (Real Estate), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DEI returned -5.88%/yr vs -3.65%/yr for CCOI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEI и CCOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEI показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции DEI уступали акциям CCOI по среднегодовой доходности: -5.88% против -3.65% соответственно.

DEI

1 день
4.46%
1 месяц
7.50%
С начала года
13.13%
6 месяцев
5.92%
1 год
-9.90%
3 года*
7.10%
5 лет*
-15.20%
10 лет*
-5.88%

CCOI

1 день
5.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-62.53%
3 года*
-31.15%
5 лет*
-21.50%
10 лет*
-3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEI и CCOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEI
Douglas Emmett, Inc.		13.13%-37.51%34.59%-1.87%-50.89%18.75%-30.86%31.96%-14.54%15.04%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		-19.64%-70.14%7.19%41.23%-17.20%27.78%-5.33%51.98%4.25%14.33%

Correlation

The correlation between DEI and CCOI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2006 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEI:

$2.04B

CCOI:

$826.02M

EPS

DEI:

-$0.16

CCOI:

-$3.56

Коэффициент P/S

DEI:

2.03

CCOI:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

DEI:

$1.00B

CCOI:

$948.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

DEI:

$277.78M

CCOI:

$307.44M

EBITDA (12 мес.)

DEI:

$544.46M

CCOI:

$187.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Emmett, Inc.

Cogent Communications Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DEI:
DEI с BDNDEI с SPYDEI с BXMTDEI с VICIDEI с QQQ
Часто сравнивают с CCOI:
CCOI с AYCCOI с DTE.DECCOI с BCE.TOCCOI с DLXCCOI с CRWDCCOI с ARCCCCOI с LOW

Доходность на риск

DEI vs. CCOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEI
Ранг доходности на риск DEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CCOI
Ранг доходности на риск CCOI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEI c CCOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEICCOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.73

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.80

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.90

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.34

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEI vs. CCOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEI на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа CCOI равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEI и CCOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEICCOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.73

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.06

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DEI и CCOI

Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и CCOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEICCOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-96.52%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.09%

-69.30%

+25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-80.02%

+28.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-80.02%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.01%

-80.02%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.53%

-78.07%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-59.19%

+33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.59%

46.77%

-20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DEI и CCOI

Текущая волатильность для Douglas Emmett, Inc. (DEI) составляет 10.65%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что DEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEICCOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

24.11%

-13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

69.05%

-47.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

85.50%

-55.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

47.57%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

40.80%

-8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEI и CCOI

Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что сопоставимо с доходностью CCOI в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		6.22%14.15%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%
DEI
Douglas Emmett, Inc.		6.24%6.92%4.09%5.24%6.57%3.34%3.84%2.41%2.96%2.29%2.43%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEI и CCOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Emmett, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M260.00M280.00M20222023202420252026
250.96M
239.19M
(DEI) Общая выручка
(CCOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DEI и CCOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Douglas Emmett, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
46.0%
Активы портфеля
DEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

DEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CCOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

DEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CCOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.

Часто задаваемые вопросы

DEI and CCOI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOI has higher volatility (24.11%) compared to DEI (10.65%). In terms of maximum drawdown, DEI dropped -76.53% vs CCOI's -96.52%.

DEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEI и CCOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор