PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEI с BXMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DEI с BXMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEI (Douglas Emmett, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DEI in REIT - Office, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DEI returned -5.88%/yr vs 5.06%/yr for BXMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEI и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEI показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции DEI уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -5.88% против 5.06% соответственно.

DEI

1 день
4.46%
1 месяц
7.50%
С начала года
13.13%
6 месяцев
5.92%
1 год
-9.90%
3 года*
7.10%
5 лет*
-15.20%
10 лет*
-5.88%

BXMT

1 день
2.44%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.51%
1 год
8.56%
3 года*
10.99%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEI и BXMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEI
Douglas Emmett, Inc.		13.13%-37.51%34.59%-1.87%-50.89%18.75%-30.86%31.96%-14.54%15.04%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-1.14%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%15.77%

Correlation

The correlation between DEI and BXMT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2006 г.

0.46

The correlation between DEI and BXMT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEI:

$2.04B

BXMT:

$3.12B

EPS

DEI:

-$0.16

BXMT:

$0.61

Коэффициент P/S

DEI:

2.03

BXMT:

2.05

Коэффициент P/B

DEI:

1.09

BXMT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

DEI:

$1.00B

BXMT:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEI:

$277.78M

BXMT:

$960.53M

EBITDA (12 мес.)

DEI:

$544.46M

BXMT:

$957.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Emmett, Inc.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с DEI:
DEI с BDNDEI с SPYDEI с VICIDEI с QQQDEI с CCOI
Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с OBXMT с JEPI

Доходность на риск

DEI vs. BXMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEI
Ранг доходности на риск DEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEI c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEIBXMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.40

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.70

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.72

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

1.68

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEI vs. BXMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEI на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEI и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEIBXMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DEI и BXMT

Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и BXMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEIBXMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-97.98%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.09%

-12.02%

-32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-23.29%

-28.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-43.02%

-27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.01%

-67.86%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.53%

-33.64%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-49.07%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.59%

5.11%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEI и BXMT

Douglas Emmett, Inc. (DEI) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что DEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEIBXMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

7.68%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

16.61%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

21.60%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

27.74%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

32.61%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEI и BXMT

Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности BXMT в 10.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.19%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
DEI
Douglas Emmett, Inc.		6.24%6.92%4.09%5.24%6.57%3.34%3.84%2.41%2.96%2.29%2.43%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEI и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Emmett, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
250.96M
380.15M
(DEI) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DEI и BXMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Douglas Emmett, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
20.4%
Активы портфеля
DEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BXMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

DEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BXMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

DEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

BXMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

Часто задаваемые вопросы

DEI and BXMT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEI has higher volatility (10.65%) compared to BXMT (7.68%). In terms of maximum drawdown, DEI dropped -76.53% vs BXMT's -97.98%.

BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEI и BXMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор