Сравнение DEI с SPY

С начала года, DEI показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DEI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.56% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEI на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DEI и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и SPY.

Douglas Emmett, Inc. (DEI) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.