Сравнение DEI с BDN
DEI (Douglas Emmett, Inc.) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DEI returned -6.35%/yr vs -8.13%/yr for BDN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEI и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEI показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции DEI превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: -6.35% против -8.13% соответственно.
DEI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 10.18%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -13.69%
- 10 лет*
- -6.35%
BDN
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -17.03%
- 10 лет*
- -8.13%
Сравнение доходности по годам DEI и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEI Douglas Emmett, Inc. | 18.09% | -37.51% | 34.59% | -1.87% | -50.89% | 18.75% | -30.86% | 31.96% | -14.54% | 15.04% |
BDN Brandywine Realty Trust | 16.82% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between DEI and BDN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between DEI and BDN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEI:
$2.10B
BDN:
$545.46M
DEI:
-$0.16
BDN:
-$1.16
DEI:
2.09
BDN:
1.11
DEI:
1.12
BDN:
0.74
DEI:
$1.00B
BDN:
$489.94M
DEI:
$277.78M
BDN:
$343.79M
DEI:
$544.46M
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEI vs. BDN — Ранг доходности на риск
DEI
BDN
Сравнение DEI c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEI | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.42 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.71 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEI и BDN
Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEI | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.53% | -96.84% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -43.44% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -56.26% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -73.17% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.01% | -73.17% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.93% | -65.18% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -39.32% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 25.60% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEI и BDN
Douglas Emmett, Inc. (DEI) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Brandywine Realty Trust (BDN) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что DEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEI | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.94% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 25.53% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 34.27% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 38.23% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 35.32% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEI и BDN
Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности BDN в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.19% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 6.08% | 6.92% | 4.09% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEI и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Emmett, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEI и BDN
DEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
DEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
DEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
Часто задаваемые вопросы
DEI and BDN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEI has higher volatility (10.57%) compared to BDN (8.94%). In terms of maximum drawdown, DEI dropped -76.53% vs BDN's -96.84%.
DEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEI и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор