PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEGGX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEGGX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

DEGGX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 авг. 1985 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEGGX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEGGX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		-1.80%7.92%6.56%8.76%-10.49%1.16%9.98%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, DEGGX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

DEGGX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.26%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.60%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Strategic Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с DEGGX:
DEGGX с DVMHXDEGGX с DLHIXDEGGX с IVINXDEGGX с IPOAXDEGGX с DDFLXDEGGX с DEFFXDEGGX с ANGLX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий DEGGX и AXSIX

DEGGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund

Доходность на риск

DEGGX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEGGX
Ранг доходности на риск DEGGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEGGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEGGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEGGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEGGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEGGX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEGGXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.26

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

4.68

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

5.07

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

18.47

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEGGX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEGGX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEGGX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEGGXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Корреляция

Корреляция между DEGGX и AXSIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEGGX и AXSIX

Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		5.76%6.09%5.91%4.46%4.60%3.78%4.14%5.41%5.32%4.91%2.54%2.77%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEGGX и AXSIX

Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEGGXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-12.55%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.22%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-6.87%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.00%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEGGX и AXSIX

Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEGGXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.50%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.58%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.51%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

2.15%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.73%

+0.41%