Сравнение DEFR с BPH
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - DEFR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Aptus, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEFR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.26% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between DEFR and BPH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. BPH — Ранг доходности на риск
DEFR
BPH
Сравнение DEFR c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFR | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 9.79 | -8.61 |
Просадки
Сравнение просадок DEFR и BPH
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -2.35% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.93% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 23.51% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 23.51% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 23.51% | -18.22% |
Сравнение комиссий DEFR и BPH
DEFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и BPH
Ни DEFR, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFR and BPH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.
DEFR and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Aptus and Precidian. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор