Сравнение DEFI с MSBT
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -7.01% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between DEFI and MSBT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
DEFI
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEFI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и MSBT
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -28.33% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -21.69% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -12.17% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 36.91% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 36.91% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 36.91% | +11.70% |
Сравнение комиссий DEFI и MSBT
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и MSBT
Ни DEFI, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DEFI and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Hashdex and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор