Сравнение DEFI с EZPZ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs -45.61% for EZPZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -35.48%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -9.34% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between DEFI and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between DEFI and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
DEFI
EZPZ
Сравнение DEFI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.38 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и EZPZ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -56.49% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -56.49% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -56.49% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -23.07% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 33.13% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и EZPZ
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 14.51% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 37.07% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 47.79% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 47.86% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 47.86% | +1.03% |
Сравнение комиссий DEFI и EZPZ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и EZPZ
Ни DEFI, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (14.51%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, DEFI leads with -45.00% vs -45.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -45.00% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор