Сравнение DEFI с BTOP
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while BTOP is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -10.61% for BTOP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 6.92% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTOP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between DEFI and BTOP shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTOP — Ранг доходности на риск
DEFI
BTOP
Сравнение DEFI c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.44 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.63 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.61 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTOP
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -43.37% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -31.35% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -29.59% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -19.28% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 21.91% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTOP
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 7.72% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 23.63% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 32.72% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 46.22% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 46.22% | +2.65% |
Сравнение комиссий DEFI и BTOP
И DEFI, и BTOP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTOP
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BTOP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -39.55% for DEFI. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI and BTOP have the same expense ratio: 0.90% per year.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for DEFI.
They also come from different issuers: Hashdex and Bitwise.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор