PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с BTOP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).

DEFI и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFI и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFI и BTOP

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-23.07%-6.87%36.09%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.48%-15.87%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -1.48%.

DEFI

1 день
-2.05%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-22.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.05%
1 месяц
1.87%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-18.56%
1 год
12.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с GBTCDEFI с QQQDEFI с FBTCDEFI с ARKB
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Сравнение комиссий DEFI и BTOP

И DEFI, и BTOP имеют комиссию равную 0.90%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Доходность на риск

DEFI vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFIBTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.36

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.80

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.41

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

0.67

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFIBTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.63

-0.65

Корреляция

Корреляция между DEFI и BTOP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и BTOP

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и BTOP

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFIBTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-43.37%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-31.35%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-30.49%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-18.79%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.37%

19.41%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и BTOP

Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 10.80%, в то время как у Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFIBTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

12.80%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.19%

23.92%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

36.45%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

47.13%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

47.13%

+2.76%