Сравнение DEFI с ARKD
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
Correlation
The correlation between DEFI and ARKD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. ARKD — Ранг доходности на риск
DEFI
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEFI c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ARKD
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -14.03% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -5.60% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -5.72% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 20.17% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 20.17% | +28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 20.17% | +28.44% |
Сравнение комиссий DEFI и ARKD
И DEFI, и ARKD имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ARKD
Ни DEFI, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and ARKD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEFI and ARKD have the same expense ratio: 0.90% per year.
DEFI and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Hashdex and ARK.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор