Сравнение DEF с VEGN
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и VEGN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.79% |
Correlation
The correlation between DEF and VEGN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов DEF и VEGN
Секторы
DEF
VEGN
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
VEGN
Финансовые услуги
DEF
VEGN
Промышленность
DEF
VEGN
Потребительский защитный сектор
DEF
VEGN
Технологии
DEF
VEGN
Потребительский циклический сектор
DEF
VEGN
Коммунальные услуги
DEF
VEGN
Коммуникационные услуги
DEF
VEGN
Недвижимость
DEF
VEGN
Сырьевые материалы
DEF
VEGN
Энергетика
DEF
VEGN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. VEGN — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGN
Сравнение DEF c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и VEGN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.00% | — |
Сравнение комиссий DEF и VEGN
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VEGN
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and VEGN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for DEF.
DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Invesco and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для DEF и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор