Сравнение DEF с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DEF и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.66% соответственно.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и SCHB
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
DEF vs. SCHB — Ранг доходности на риск
DEF
SCHB
Сравнение DEF c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.53 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.55 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.26 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DEF и SCHB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SCHB
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и SCHB
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -35.27% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.22% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -25.41% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.27% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.51% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.15% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SCHB
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.51% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.78% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.34% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 17.25% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.30% | -2.29% |