Сравнение DEF с BESF
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. DEF is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности DEF и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и BESF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
BESF Bastion Energy ETF | -1.63% |
Correlation
The correlation between DEF and BESF is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. BESF — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение DEF c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и BESF
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, примерно равная максимальной просадке BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -10.97% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -8.73% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -2.74% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 24.75% | +42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 24.39% | +42.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 24.39% | +42.57% |
Сравнение комиссий DEF и BESF
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и BESF
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and BESF have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bastion. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для DEF и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор