PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEIX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEIX с PTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) and PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, DEEIX returned 2.04%/yr vs 2.78%/yr for PTCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEEIX charges 0.57%/yr vs 0.55%/yr for PTCIX.

Доходность

Сравнение доходности DEEIX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции DEEIX уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.78% соответственно.

DEEIX

1 день
0.07%
1 месяц
2.05%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.06%
3 года*
4.07%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
2.04%

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEIX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		1.29%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Correlation

The correlation between DEEIX and PTCIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between DEEIX and PTCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Extended Duration Bond Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с IPOAXDEEIX с DDFLXDEEIX с PLRIXDEEIX с SOAIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SBIFX
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAX

Доходность на риск

DEEIX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEIX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEIXPTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.66

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.46

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEIX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTCIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEIX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEIXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DEEIX и PTCIX

Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и PTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEIXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-35.64%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-5.95%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-13.35%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.64%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.64%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.41%

-14.53%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-8.22%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.06%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEIX и PTCIX

Текущая волатильность для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) составляет 2.46%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEIXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.78%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

6.07%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

8.17%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

11.55%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.47%

+0.13%

Сравнение комиссий DEEIX и PTCIX

DEEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PTCIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEIX и PTCIX

Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PTCIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		5.17%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DEEIX and PTCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to DEEIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, DEEIX dropped -34.48% vs PTCIX's -35.64%.

PTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEIX и PTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор