PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEIX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEIX с PTCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).

DEEIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DEEIX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEIX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		-1.82%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-2.23%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, DEEIX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции DEEIX уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.83% соответственно.

DEEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.45%
3 года*
2.23%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
2.02%

PTCIX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.93%
1 год
2.78%
3 года*
3.06%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Extended Duration Bond Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с PLRIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SOAIXDEEIX с SBIFXDEEIX с DDFLXDEEIX с IPOAX
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT

Сравнение комиссий DEEIX и PTCIX

DEEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PTCIX в 0.55%.

DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Доходность на риск

DEEIX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEIX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEIXPTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.40

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.60

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.72

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

1.86

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEIX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEIX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTCIX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEIX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEIXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между DEEIX и PTCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEIX и PTCIX

Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PTCIX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		4.78%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.41%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Просадки

Сравнение просадок DEEIX и PTCIX

Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и PTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEIXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-35.64%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-5.95%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.64%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.64%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-17.32%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.14%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEIX и PTCIX

Текущая волатильность для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) составляет 3.26%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEIXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.71%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

5.41%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

9.29%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

11.51%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

10.44%

+0.15%