PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECZ с ZFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

DECZ и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DECZ и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и ZFEB

2026 (YTD)2025
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.57%11.23%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий DECZ и ZFEB

И DECZ, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

DECZ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.56

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.77

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.38

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

20.01

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.56

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.77

-0.93

Корреляция

Корреляция между DECZ и ZFEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и ZFEB

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и ZFEB

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DECZZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-3.00%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-1.73%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.80%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.40%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.38%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и ZFEB

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECZZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.95%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

1.67%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

2.87%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

3.02%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

3.02%

+9.46%