PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. DECO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности DECO и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и BWET

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-34.61%

Correlation

The correlation between DECO and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов DECO и BWET

Секторы
DECO
BWET

Технологии

47.6%

-

Финансовые услуги

44.9%
8.6%

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
47.6%
BWET

-

Финансовые услуги

DECO
44.9%
BWET
8.6%

Промышленность

DECO
5.2%
BWET

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
BWET

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

DECO

-

BWET

-

Энергетика

DECO

-

BWET

-

Здравоохранение

DECO

-

BWET

-

Недвижимость

DECO

-

BWET

-

Коммунальные услуги

DECO

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYM
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

DECO vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
18.57

-14.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
6.55

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.96

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

59.51

-52.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

158.07

-139.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.80, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

18.57

-14.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.90

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DECO и BWET

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-56.90%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-30.64%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-11.29%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-24.09%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

11.51%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и BWET

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

33.96%

-22.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

88.49%

-54.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

98.35%

-53.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

70.45%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.50%

70.45%

-18.95%

Сравнение комиссий DECO и BWET

DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и BWET

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DECO and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs 167.73% for DECO. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs 167.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BWET.

DECO is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор