PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEC.L с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DEC.LDVN
Дох-ть с нач. г.-8.21%-9.14%
Дох-ть за 1 год-25.24%-7.51%
Дох-ть за 3 года-20.95%3.35%
Дох-ть за 5 лет-13.15%18.53%
Коэф-т Шарпа-0.53-0.42
Коэф-т Сортино-0.51-0.43
Коэф-т Омега0.940.95
Коэф-т Кальмара-0.33-0.19
Коэф-т Мартина-0.77-0.74
Индекс Язвы30.68%13.97%
Дневная вол-ть44.85%24.62%
Макс. просадка-71.01%-94.93%
Текущая просадка-63.87%-50.62%

Фундаментальные показатели


DEC.LDVN
Рыночная капитализация£506.53M$26.34B
EPS£2.15$5.63
Цена/прибыль4.597.11
Общая выручка (12 мес.)£524.08M$11.40B
Валовая прибыль (12 мес.)£256.41M$3.61B
EBITDA (12 мес.)£311.62M$5.42B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DEC.L и DVN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEC.L и DVN

С начала года, DEC.L показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -9.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-19.81%
DEC.L
DVN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEC.L c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEC.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEC.L, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEC.L, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEC.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEC.L, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEC.L, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.87
DVN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.60

Сравнение коэффициента Шарпа DEC.L и DVN

Показатель коэффициента Шарпа DEC.L на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC.L и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57
-0.35
DEC.L
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC.L и DVN

Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности DVN в 5.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEC.L
Diversified Energy Company plc
17.89%25.25%11.80%343,878.07%1,366,991.15%1,459,765.26%973,504.27%965,804.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
5.00%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DEC.L и DVN

Максимальная просадка DEC.L за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.79%
-42.29%
DEC.L
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности DEC.L и DVN

Diversified Energy Company plc (DEC.L) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что DEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96%
6.53%
DEC.L
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEC.L и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. DEC.L значения в GBp, DVN значения в USD