PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DDWM и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.07% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DDWM и DGRW

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DDWM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.75

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.19

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.05

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

4.75

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.75

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Корреляция

Корреляция между DDWM и DGRW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и DGRW

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и DGRW

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.30%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-17.27%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.04%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.69%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.04%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и DGRW

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.64%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.73%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.41%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.98%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.21%

-0.89%