PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDVIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDVIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDVIX
Delaware Value Fund		2.86%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DDVIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.89%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.86%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.22%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с DLNDDVIX с DEMIXDDVIX с IRSAXDDVIX с DPREX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DDVIX и TOWFX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DDVIX
Delaware Value Fund

Доходность на риск

DDVIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.86

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.57

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.44

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

12.63

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDVIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.86

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между DDVIX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и TOWFX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		27.40%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и TOWFX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDVIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-96.18%

+42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.39%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-96.18%

+77.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-94.87%

+88.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-21.08%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.81%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и TOWFX

Delaware Value Fund (DDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDVIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.22%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

6.79%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

12.04%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

1,084.26%

-1,069.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

971.22%

-954.12%