Сравнение DDVCX с WSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX).
DDVCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. WSTAX управляется Nomura.
Доходность
Сравнение доходности DDVCX и WSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDVCX и WSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 0.79% | 9.95% | 5.68% | 1.06% | -4.57% | 20.87% | -0.63% | 19.33% | -3.92% | 12.51% |
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -6.53% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DDVCX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у WSTAX с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции DDVCX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 19.82% соответственно.
DDVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.92%
WSTAX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 19.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDVCX и WSTAX
DDVCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии WSTAX в 1.17%.
Доходность на риск
DDVCX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск
DDVCX
WSTAX
Сравнение DDVCX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDVCX | WSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.27 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.82 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.98 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.93 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDVCX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DDVCX и WSTAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVCX и WSTAX
Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.23%, что больше доходности WSTAX в 19.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 26.23% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 19.60% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок DDVCX и WSTAX
Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, примерно равная максимальной просадке WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и WSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDVCX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -55.39% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -16.73% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -55.39% | +36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | -55.39% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -16.73% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -15.03% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.78% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVCX и WSTAX
Текущая волатильность для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) составляет 3.92%, в то время как у Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DDVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDVCX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 8.82% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 18.86% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 29.32% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 36.75% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 30.55% | -13.51% |