Сравнение DDV с FTCB
DDV (Defined Duration 5 ETF) and FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for FTCB.
Доходность
Сравнение доходности DDV и FTCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у FTCB с доходностью 0.21%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и FTCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.21% | 0.51% |
Correlation
The correlation between DDV and FTCB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. FTCB — Ранг доходности на риск
DDV
FTCB
Сравнение DDV c FTCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | FTCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.26 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и FTCB
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки FTCB в -4.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и FTCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | FTCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -4.99% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.68% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.26% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и FTCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | FTCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 4.04% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 5.20% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 5.20% | -2.52% |
Сравнение комиссий DDV и FTCB
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTCB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и FTCB
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FTCB в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.31% | 4.99% | 5.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and FTCB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.55% for FTCB.
Подберите оптимальное распределение для DDV и FTCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор