Сравнение DDV с BNDY
DDV (Defined Duration 5 ETF) and BNDY (Horizon Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for BNDY.
Доходность
Сравнение доходности DDV и BNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BNDY с доходностью 0.70%.
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и BNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 0.70% | 0.66% |
Correlation
The correlation between DDV and BNDY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. BNDY — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDY
Сравнение DDV c BNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Horizon Core Bond ETF (BNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | BNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и BNDY
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки BNDY в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и BNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -3.93% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.32% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.67% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и BNDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 5.06% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.10% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.10% | -2.43% |
Сравнение комиссий DDV и BNDY
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и BNDY
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BNDY в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 5.88% | 1.89% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and BNDY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for BNDY.
BNDY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Horizon. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.66% for BNDY.
Подберите оптимальное распределение для DDV и BNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор