Сравнение DDTS с USO
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. DDTS is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
DDTS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам DDTS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 5.10% | 4.21% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -9.90% |
Correlation
The correlation between DDTS and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. USO — Ранг доходности на риск
DDTS
USO
Сравнение DDTS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | -0.18 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок DDTS и USO
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -98.19% | +93.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -85.01% | +84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -75.30% | +74.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 44.20% | -37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 36.06% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 39.00% | -32.28% |
Сравнение комиссий DDTS и USO
DDTS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и USO
Ни DDTS, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DDTS and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор