Сравнение DDTS с USL
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DDTS is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 39.93%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 37.90%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам DDTS и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 39.93% | -7.50% |
Correlation
The correlation between DDTS and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. USL — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение DDTS c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и USL
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -89.06% | +84.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -46.93% | +46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -61.39% | +60.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 28.90% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 30.24% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 32.33% | -25.69% |
Сравнение комиссий DDTS и USL
DDTS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и USL
Ни DDTS, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
DDTS and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор