Сравнение DDTS с STPZ
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). DDTS is actively managed, while STPZ is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.01%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам DDTS и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.01% | 0.08% |
Correlation
The correlation between DDTS and STPZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. STPZ — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STPZ
Сравнение DDTS c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и STPZ
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -6.77% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.87% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.30% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и STPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 1.95% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 3.29% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 2.99% | +3.65% |
Сравнение комиссий DDTS и STPZ
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и STPZ
DDTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.14% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
DDTS and STPZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
STPZ has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for DDTS.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.20% for STPZ.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор