Сравнение DDTS с BAPR
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTS is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.04%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.04% | 3.55% |
Correlation
The correlation between DDTS and BAPR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение DDTS c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и BAPR
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -23.91% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.93% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.58% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 5.79% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.51% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 13.09% | -6.45% |
Сравнение комиссий DDTS и BAPR
И DDTS, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и BAPR
Ни DDTS, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and BAPR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTS and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор