Сравнение DDTS с GSG
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. DDTS is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам DDTS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 1.27% |
Correlation
The correlation between DDTS and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. GSG — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение DDTS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и GSG
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -89.62% | +85.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -62.10% | +61.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -63.69% | +63.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 23.17% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 22.67% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 22.01% | -15.37% |
Сравнение комиссий DDTS и GSG
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и GSG
Ни DDTS, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
DDTS and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор