Сравнение DDTS с BNO
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. DDTS is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам DDTS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -6.60% |
Correlation
The correlation between DDTS and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. BNO — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение DDTS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и BNO
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -87.06% | +82.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -29.25% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -40.10% | +39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 41.67% | -35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 35.65% | -29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 36.68% | -30.04% |
Сравнение комиссий DDTS и BNO
DDTS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и BNO
Ни DDTS, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
DDTS and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and USCF Investments. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор