Сравнение DDTS с BNO
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. DDTS is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
DDTS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам DDTS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 5.10% | 4.21% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -8.94% |
Correlation
The correlation between DDTS and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. BNO — Ранг доходности на риск
DDTS
BNO
Сравнение DDTS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.14 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок DDTS и BNO
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -87.06% | +82.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -10.29% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -40.17% | +39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 41.46% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 35.38% | -28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 36.68% | -29.96% |
Сравнение комиссий DDTS и BNO
DDTS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и BNO
Ни DDTS, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
DDTS and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор