Сравнение DDTO с POCT
DDTO (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTO is actively managed, while POCT is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTO и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 4.58%.
DDTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTO и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 4.95% | 1.87% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 4.58% | 1.70% |
Correlation
The correlation between DDTO and POCT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTO vs. POCT — Ранг доходности на риск
DDTO
POCT
Сравнение DDTO c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTO | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DDTO и POCT
Максимальная просадка DDTO за все время составила -4.98%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTO и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTO | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.98% | -18.80% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.93% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.50% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTO и POCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTO | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 6.23% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.94% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 10.23% | -2.90% |
Сравнение комиссий DDTO и POCT
И DDTO, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTO и POCT
Ни DDTO, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DDTO and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTO and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTO and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTO и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор