PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTN с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTN is actively managed, while PJUL is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDTN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDTN показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

DDTN

1 день
0.04%
1 месяц
2.05%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTN и PJUL

2026 (YTD)2025
DDTN
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November		6.37%0.99%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%1.17%

Correlation

The correlation between DDTN and PJUL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов DDTN и PJUL

Секторы
DDTN
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDTN
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

DDTN
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DDTN
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDTN
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

DDTN
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

DDTN
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDTN
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

DDTN
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DDTN
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

DDTN
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DDTN
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDTN:
DDTN с JANBDDTN с JULBDDTN с APRBDDTN с EAPRDDTN с OCTBDDTN с PJANDDTN с PQAP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DDTN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTN
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTNPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.89

+0.82

Просадки

Сравнение просадок DDTN и PJUL

Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTNPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-18.17%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.10%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.47%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTN и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTNPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

5.63%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

8.60%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

10.02%

-2.31%

Сравнение комиссий DDTN и PJUL

И DDTN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTN и PJUL

Ни DDTN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDTN
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DDTN and PJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTN and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDTN and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTN и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор