PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDTN с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTN с FFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - DDTN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. DDTN is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTN charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности DDTN и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDTN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 10.34%.

DDTN

1 день
-0.42%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
5.68%
С начала года
6.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-2.93%
1 месяц
-7.42%
6 месяцев
3.70%
С начала года
10.34%
1 год
18.31%
3 года*
14.25%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTN и FFTY

2026 (YTD)2025
DDTN
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November		6.79%0.84%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		10.34%-13.29%

Correlation

The correlation between DDTN and FFTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов DDTN и FFTY

Секторы
DDTN
FFTY

Технологии

38.4%
39.4%

Финансовые услуги

11.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.3%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Промышленность

7.9%
23.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.8%

Энергетика

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Технологии

DDTN
38.4%
FFTY
39.4%

Финансовые услуги

DDTN
11.0%
FFTY
6.7%

Коммуникационные услуги

DDTN
10.8%
FFTY
2.8%

Потребительский циклический сектор

DDTN
10.0%
FFTY
2.3%

Здравоохранение

DDTN
8.4%
FFTY
12.8%

Промышленность

DDTN
7.9%
FFTY
23.1%

Потребительский защитный сектор

DDTN
4.6%
FFTY
2.8%

Энергетика

DDTN
3.2%
FFTY
7.3%

Коммунальные услуги

DDTN
2.1%
FFTY
2.1%

Недвижимость

DDTN
1.8%
FFTY

-

Сырьевые материалы

DDTN
1.7%
FFTY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с DDTN:
DDTN с JULBDDTN с APRBDDTN с JANBDDTN с OCTBDDTN с EAPRDDTN с PQAPDDTN с PJAN
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

DDTN vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTN c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDTNFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.04

—

DDTN vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTN и FFTY

Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTNFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-59.46%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-22.23%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-22.31%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTN и FFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTNFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

36.52%

-28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

29.82%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

27.77%

-20.17%

Сравнение комиссий DDTN и FFTY

DDTN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTN и FFTY

DDTN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDTN
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.22%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DDTN and FFTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDTN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for DDTN.

DDTN is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDTN and 0.80% for FFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTN и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор