Сравнение DDTM с BUFF
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и BUFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 3.70% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 3.87% |
Correlation
The correlation between DDTM and BUFF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение DDTM c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и BUFF
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -46.23% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -6.15% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 5.27% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 8.44% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 17.63% | -9.33% |
Сравнение комиссий DDTM и BUFF
DDTM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и BUFF
Ни DDTM, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DDTM and BUFF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDTM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDTM and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор