Сравнение DDTL с UNOV
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while UNOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 5.56%.
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.56% | 5.59% |
Correlation
The correlation between DDTL and UNOV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. UNOV — Ранг доходности на риск
DDTL
UNOV
Сравнение DDTL c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.92 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DDTL и UNOV
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -13.84% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.66% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и UNOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 5.58% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 6.83% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 7.72% | -2.26% |
Сравнение комиссий DDTL и UNOV
И DDTL, и UNOV имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и UNOV
Ни DDTL, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTL and UNOV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTL and UNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTL and UNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while UNOV is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор