Сравнение DDTL с POCT
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDTL показывает доходность 4.69%, а POCT немного выше – 4.83%.
DDTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.69% | 4.70% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 4.83% | 6.34% |
Correlation
The correlation between DDTL and POCT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. POCT — Ранг доходности на риск
DDTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POCT
Сравнение DDTL c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и POCT
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -18.80% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.90% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.49% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и POCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 6.19% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.97% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 10.21% | -4.58% |
Сравнение комиссий DDTL и POCT
И DDTL, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и POCT
Ни DDTL, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and POCT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTL and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTL and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор