PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTJ с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTJ с FFTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - DDTJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. DDTJ is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTJ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности DDTJ и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTJ

1 день
-0.97%
1 месяц
0.50%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-7.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.46%
1 год
30.31%
3 года*
18.01%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTJ и FFTY

2026 (YTD)
DDTJ
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January		4.65%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		12.25%

Correlation

The correlation between DDTJ and FFTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов DDTJ и FFTY

Секторы
DDTJ
FFTY

Технологии

36.2%
24.8%

Финансовые услуги

11.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Здравоохранение

8.4%
12.1%

Промышленность

8.1%
26.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
21.6%

Технологии

DDTJ
36.2%
FFTY
24.8%

Финансовые услуги

DDTJ
11.9%
FFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

DDTJ
10.9%
FFTY
3.7%

Потребительский циклический сектор

DDTJ
10.1%
FFTY
4.8%

Здравоохранение

DDTJ
8.4%
FFTY
12.1%

Промышленность

DDTJ
8.1%
FFTY
26.6%

Потребительский защитный сектор

DDTJ
4.9%
FFTY

-

Энергетика

DDTJ
3.5%
FFTY
8.0%

Коммунальные услуги

DDTJ
2.3%
FFTY
2.1%

Недвижимость

DDTJ
1.9%
FFTY

-

Сырьевые материалы

DDTJ
1.8%
FFTY
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с DDTJ:
DDTJ с CPSPDDTJ с JULBDDTJ с SFLRDDTJ с BAPRDDTJ с POCTDDTJ с QMARDDTJ с PJAN
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

DDTJ vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTJ
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTJ c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTJ vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTJFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.17

+1.26

Просадки

Сравнение просадок DDTJ и FFTY

Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTJFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-59.46%

+54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-20.77%

+19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-22.37%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTJ и FFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTJFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

34.94%

-26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

29.32%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.99%

27.51%

-19.52%

Сравнение комиссий DDTJ и FFTY

DDTJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTJ и FFTY

DDTJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDTJ
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.20%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DDTJ and FFTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDTJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for DDTJ.

DDTJ is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDTJ and 0.80% for FFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTJ и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор