PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDTF с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с XOP

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. DDTF is actively managed, while XOP is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
0.40%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

XOP

1 день
2.23%
1 месяц
13.90%
6 месяцев
35.16%
С начала года
38.91%
1 год
40.98%
3 года*
11.09%
5 лет*
18.74%
10 лет*
4.42%
Всё время*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и XOP

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		5.61%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		25.06%

Correlation

The correlation between DDTF and XOP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов DDTF и XOP

Секторы
DDTF
XOP

Технологии

37.9%
0.6%

Финансовые услуги

11.7%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.0%
95.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Технологии

DDTF
37.9%
XOP
0.6%

Финансовые услуги

DDTF
11.7%
XOP

-

Коммуникационные услуги

DDTF
10.0%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

DDTF
9.6%
XOP

-

Здравоохранение

DDTF
9.1%
XOP

-

Промышленность

DDTF
8.4%
XOP
2.2%

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.6%
XOP

-

Энергетика

DDTF
3.0%
XOP
95.1%

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
XOP

-

Недвижимость

DDTF
1.9%
XOP

-

Сырьевые материалы

DDTF
1.7%
XOP
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с SPUTDDTF с CAOSDDTF с OILTDDTF с APXMDDTF с CPSPDDTF с FBUFDDTF с LOUP
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

DDTF vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDTFXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.37

—

DDTF vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTF и XOP

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-90.27%

+84.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-35.08%

+34.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-42.57%

+41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и XOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

28.25%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

33.55%

-25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

40.18%

-31.74%

Сравнение комиссий DDTF и XOP

DDTF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и XOP

DDTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.87%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DDTF and XOP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for DDTF.

XOP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for DDTF.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while XOP is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.35% for XOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор