PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDTF с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с WTIU

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). DDTF is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
0.40%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

WTIU

1 день
3.84%
1 месяц
39.36%
6 месяцев
72.34%
С начала года
93.93%
1 год
99.28%
3 года*
1.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и WTIU

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		5.61%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.28%

Correlation

The correlation between DDTF and WTIU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов DDTF и WTIU

Секторы
DDTF
WTIU

Технологии

37.9%

-

Финансовые услуги

11.7%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

DDTF
37.9%
WTIU

-

Финансовые услуги

DDTF
11.7%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

DDTF
10.0%
WTIU

-

Потребительский циклический сектор

DDTF
9.6%
WTIU

-

Здравоохранение

DDTF
9.1%
WTIU

-

Промышленность

DDTF
8.4%
WTIU

-

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.6%
WTIU

-

Энергетика

DDTF
3.0%
WTIU
100.0%

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
WTIU

-

Недвижимость

DDTF
1.9%
WTIU

-

Сырьевые материалы

DDTF
1.7%
WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с SPUTDDTF с CAOSDDTF с OILTDDTF с APXMDDTF с CPSPDDTF с FBUFDDTF с LOUP
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с UCOWTIU с ERXWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

DDTF vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDTFWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.80

—

DDTF vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTF и WTIU

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-75.73%

+70.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-31.26%

+30.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-39.30%

+38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

20.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и WTIU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

56.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

69.42%

-60.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

70.85%

-62.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

70.85%

-62.41%

Сравнение комиссий DDTF и WTIU

DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и WTIU

Ни DDTF, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDTF and WTIU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

DDTF and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while WTIU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.95% for WTIU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор