Сравнение DDTF с USOI
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. DDTF is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTF и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 3.36% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 35.67% |
Correlation
The correlation between DDTF and USOI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. USOI — Ранг доходности на риск
DDTF
USOI
Сравнение DDTF c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTF | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DDTF и USOI
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -19.49% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -7.34% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -7.20% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 22.60% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 22.66% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 22.66% | -13.75% |
Сравнение комиссий DDTF и USOI
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и USOI
DDTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
DDTF and USOI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 38.58%, compared with 0.00% for DDTF.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор