PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
-1.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и RSBY

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		3.36%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.14%

Correlation

The correlation between DDTF and RSBY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

-0.54

Сравнение распределения секторов DDTF и RSBY

Секторы
DDTF
RSBY

Технологии

36.2%
53.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

DDTF
36.2%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

DDTF
11.9%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

DDTF
10.9%
RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

DDTF
10.1%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

DDTF
8.4%
RSBY
4.2%

Промышленность

DDTF
8.1%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.9%
RSBY
7.7%

Энергетика

DDTF
3.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
RSBY
1.4%

Недвижимость

DDTF
1.9%
RSBY
0.1%

Сырьевые материалы

DDTF
1.8%
RSBY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с SPUTDDTF с CPSPDDTF с BNODDTF с LOUPDDTF с BUFFDDTF с FBUFDDTF с FFTY
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

DDTF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTFRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.19

+1.34

Просадки

Сравнение просадок DDTF и RSBY

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-23.32%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.04%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-13.76%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и RSBY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.78%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

13.53%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

13.53%

-4.62%

Сравнение комиссий DDTF и RSBY

DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и RSBY

DDTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DDTF and RSBY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for DDTF.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.98% for RSBY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор