Сравнение DDTF с QMAR
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTF и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 3.36% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 10.54% |
Correlation
The correlation between DDTF and QMAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов DDTF и QMAR
Секторы
DDTF
QMAR
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
DDTF
QMAR
Финансовые услуги
DDTF
QMAR
Коммуникационные услуги
DDTF
QMAR
Потребительский циклический сектор
DDTF
QMAR
Здравоохранение
DDTF
QMAR
Промышленность
DDTF
QMAR
Потребительский защитный сектор
DDTF
QMAR
Энергетика
DDTF
QMAR
Коммунальные услуги
DDTF
QMAR
Недвижимость
DDTF
QMAR
Сырьевые материалы
DDTF
QMAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DDTF
QMAR
Сравнение DDTF c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DDTF и QMAR
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -19.83% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.70% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -3.28% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 6.28% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 13.98% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 13.86% | -4.95% |
Сравнение комиссий DDTF и QMAR
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и QMAR
Ни DDTF, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and QMAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
DDTF and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор